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聚焦高成长赛道，鹏华量化先锋基金实力打磨中证500量化增强版

来源：深圳特区报 2021-11-09 15:16:19

近年来，伴随着公募行业大发展，基金产品数量和基金经理都迎来了前所未有的大扩容。然而对于普通投资者而言，面对全市场8000余只基金产品和2600多位基金经理，往往陷入迷茫，此外，风格频繁切换、行情波动加剧的市场环境，也进一步加大了投资者有效选择基金的难度。直面这一行业痛点，由国信证券精心打造的“国信优选”基金投顾组合服务，提供深度专业的基金研究服务配置服务，助力投资者精选优质好基金。记者注意到，鹏华基金旗下鹏华量化先锋（005632）以逾20%的年内超额历史回报，强势入选该组合“超额收益榜”。

据介绍，“国信优选”服务于金融产品代销，提供深度专业的基金研究服务配置服务，精选优质好基金，并提供投前、投中、投后全流程客户服务，重点面向没有时间、缺乏经验、追求高效的客户群体。“国信优选”基金组合依托于量化筛选和定性评估，在全市场数千只基金中优中选中，基于不同风险偏好需求，专业打造“超额收益榜”、“风控能力榜”、“主题猎手榜”和“精选固收+榜”等多个基金产品组合，并持续跟踪产品业绩，提供一站式产品服务助力投资者财富持续增值。

此次入选“超额收益榜”的鹏华量化先锋基金，定位于中证500指数增强产品。从指数投资价值来看，中证500指数聚焦高成长赛道，行业分布以电子、计算机、新能源等科技成长类行业为主体，同时以消费和周期板块为两翼，其中有色金属、化工、钢铁为代表的周期板块和以食品饮料、医药为代表的泛消费类占比接近，能够充分受益于科技创新、消费升级和经济复苏。

在中证500指数收益机会的基础上，鹏华量化先锋基金同时借助主动量化管理积极把握市场机会。该基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。量化模型立足于上市公司的基本面信息，侧重于长期表现有效的因子类别，同时结合短期市场情绪、动量等超百个有效Alpha因子对股票进行打分，基于多维度刻画股票的潜在超额收益机会，并在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

今年以来，在风格分化加剧、行情波动持续的市场环境中，鹏华量化先锋基金凭借上述投资策略，业绩表现依然颇为突出。据银河证券数据显示，今年以来截至11月5日，该基金净值增长率为20.08%，是同类基金平均净值增长率8.23%的2.4倍，远超同期业绩比较基准-4.63%，历史超额收益显著。除了今年以来取得较好的收益外，从风险控制角度来看，近1年该基金最大回撤仅为-10.17%，战胜了超95%的基金。此外值得一提的是，该产品近一年年化夏普比率为1.14、波动率16.14%，均显著优于同类产品0.59和23.35%的平均水平。

据了解，鹏华量化先锋基金经理苏俊杰，具有9年证券从业经验，是“中国指数基金50人”论坛组织成员，现任鹏华量化及衍生品投资部副总经理。毕业于美国芝加哥大学金融数学硕士的苏俊杰专业背景扎实，在量化投资领域深耕多年，拥有成熟有效的量化模型，对A股市场也有深刻理解。从产品的中长期业绩来看，自其今年3月5日就任鹏华量化先锋基金经理以来，基金净值增长率超越基准达20.61%，为投资者创造了颇为丰厚的历史超额回报。

（原标题《聚焦高成长赛道，鹏华量化先锋基金实力打磨中证500量化增强版》）