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这支破坏市场的AI基金已大量转移到美国科技股中

来源： 2021-01-27 16:56:44

自美国大选以来，一只机器引导基金正在压倒今年标准普尔500指数的表现，现在已大量转向科技股，并削减了周期性工业名称的持有量。

彭博汇编的数据显示，由人工智能驱动的交易所买卖基金AI Powered Equity ETF(AIEQ)现在拥有超过37%的技术股权，比11月3日增加了9个百分点。它将工业风险敞口减半至约3%。

今年到目前为止，该基金已经上涨了约12%，而标准普尔500指数上涨了近3%，并在去年超过了美国股市基准约8个百分点。

DataTrek Research LLC的联合创始人尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)在周二的一份报告中写道：“我们不确定这是否是一种算法，实际上是在重新开放贸易，还是只是在技术上找到更多的价值。”“在过去的12个月中，AIEQ似乎一直在吸收大量的市场“信号”，因此，事实是它减轻了表层顶部的周期性因素的影响，并保持/增加了其对颠覆性技术名称的影响，这很有趣。。”

数据显示，该基金的“经理”是一种在IBM Corp.的Watson平台上以24/7运行的定量模型，在此期间，其在特斯拉公司中的头寸大约增加了一倍，达到4.5%。它对苹果公司的投资减少了近一半。尽管大幅削减了医疗保健敞口，但疫苗生产商Moderna Inc.的持股量已从1.1%增至2.8%。

量化模型

由EquBot开发的规模为1.3亿美元的基金背后的量化模型，每天评估着6,000多家美国上市公司。它收集了数以百万计的监管文件，新闻报道，管理概况，情绪测度，财务模型，估值和部分市场数据，然后为该基金选择大约30至70只股票，该股票由ETF Managers Group LLC经营。

自成立以来，AI Powered基金于2017年10月推出，总回报率约为75%，而标准普尔500指数为60%。

“ AIEQ的投资组合总是让我们想起了1990年代成功的对冲基金经理书的长篇幅。您会看到很多知名的股票都具有很好理解的主题，” Colas说。“也许人工智能驱动的投资的真正力量只是没有将事情考虑得太多。”

这支破坏市场的AI基金已大量转移到美国科技股中

自美国大选以来，一只机器引导基金正在压倒今年标准普尔500指数的表现，现在已大量转向科技股，并削减了周期性工业名称的持有量。彭博汇编