11月威尔希尔液体替代指数回报3.19％
来源： 2020-12-17 17:21:25
威尔希尔液体替代指数系列旨在为通过共同基金结构实施的多种液体替代投资策略提供精确的市场衡量，并以专有分类方法为后盾。
Wilshire Associates首席运营官Jason Schwarz说：“围绕即将推出的疫苗以及美国总统大选的结束，人们的乐观情绪推动市场在11月创下历史新高。”
包括单一管理人基金和多重管理人基金的Wilshire Liquid Alternative多策略指数SM在11月的回报率为3.44%。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数SM月末上涨5.26%，表现优于HFRX股票对冲指数4.59%的回报率。
由于围绕美国大选的不确定性和潜在的蓝波消退，股票市场在11月表现良好。积极的疫苗新闻进一步降低了波动性，并增加了投资者对风险资产的兴趣。
11月，所有股票子策略中的经理们都表现良好。那些积极接触“重新开放”股票(尤其是银行，消费者，资源和能源)的策略也受益于积极的疫苗新闻。基本增长经理继续超越其基本价值同行。
Wilshire Liquid Alternatives事件驱动指数SM结束月份上涨2.47%，跑赢HFRX事件驱动指数每月收益2.13%。
在所有地区和交易类型的并购活动的推动下，合并套利经理人经历了一个强劲的月份。积极的疫苗消息传出后，合并利差急剧收紧，导致交易活动增加和几笔大交易完成。
威尔希尔流动性另类全球宏观指数SM月末上涨2.03%，跑赢HFRX宏观/ CTA指数月度收益率1.70%。
宏观经理人发布了总体积极的结果，尽管分散程度很大，持有长期股票和大宗商品敞口的基金表现出色。
威尔希尔液体替代相对价值指数SM结束月上涨2.31%，跑赢HFRX相对价值套利指数的月收益率2.29%。
结构化的信贷市场继续表现良好，所有证券化市场的价差持续收紧，基本面数据持续改善。随着基本消费者数据的改善，住房市场继续显示出其实力。
相对价值可转换套利管理人得益于强劲的市场背景以及整个月利率和波动率下降。
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